Etude d'un modèle statistique avec un bruit multiplicatif

Mickaël Chichignoud (LATP) - Jeudi 11 décembre à 11h - CMI C005.

On dispose de $n$ observations $Y_1,\ldots,Y_n$ issues d'une expérience statistique. On suppose qu'il existe un modèle statistique derrière les données, c'est-à-dire $Y_i=f(X_i)*U_i$ où $U_i$ est le bruit.
On construit à partir des données, un estimateur $f_n$ de $f$. On étudiera, suivant la régularité de $f$ (si $f$ est supposé suffisament lisse pour être estimé), les performances de notre estimateur.
Les applications sont nombreuses (physique, biologie…) ou plus généralement tout ce qui touche à l'observation de données. La vraie question est sur la crédibilité du modèle face à un problème concret.