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espace_doctorants:seminaire:approximation_de_la_probabilite_de_ruine_ultime_via_un_developpement_polynomial

Approximation de la probabilité de ruine ultime via un développement polynomial

Par Pierre_Olivier Goffard

Une méthode numérique d’inversion de la transformée de Laplace est proposée. L’idée est de projeter une densité de probabilité inconnue sur une base de polynômes orthogonaux. Après avoir rappelé quelques principes du calcul des probabilités, une brève introduction à la théorie de la ruine est donnée avec la définition de la probabilité de ruine ultime. La fin de l’exposé est consacrée à l’illustration numérique des performances de la méthode en la comparant avec des méthodes concurrentes.

espace_doctorants/seminaire/approximation_de_la_probabilite_de_ruine_ultime_via_un_developpement_polynomial.txt · Dernière modification: 2015/02/18 18:08 par cecile.carrere